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第一篇 为了价差交易的实践的基础3

第1章　价差交易与期货市场3

1．什么叫价差交易4

价差交易并非特殊的交易方法4

价差交易的种类有很多种6

散户也能够从事的价差交易是怎样的7

2．期货市场的避险机能8

期货市场的起源8

期货市场的使命9

期货交易比股票交易还要自由10

3．利用期货市场的月份制度12

月份交易的意义和使用方法12

利用月份交易制度进行价差交易13

由于引进了月份机制，才可以进行多种多样的价差交易16

第2章　备齐价差交易的工具19

1．砖形格21

记录同一品种不同月份期货之间的价差的砖形格22

记录不同品种之间的价差所用的砖形格23

怎样获得绘制砖形格的纸张25

砖形格的保管26

2．头寸记录本26

头寸记录本的记录方法26

3．走势图29

第三期固定的阶梯式走势图30

价差的棒状图32

线图要画得让人容易看懂33

有一种方便的绘制价差图用的电脑软件34

在阅读走势图时的注意事项35

4．头寸记录卡片35

5．学习的笔记36

过后有用的学习笔记36

学习笔记的记录方法37

6．资料38

第3章　价差交易的下单方法41

1．通过电话进行的价差交易的下单方法43

在下单前需要确认的事项43

实际用电话下单试试43

下单以后要做的事情46

异品种的下单方法也基本相同47

也可以不用电话而用传真机来下达交易指令48

2．网上交易的下单方法48

网上交易与一般交易的不同之处49

网上交易的魅力50

网上交易的缺点以及自我保护的策略53

今后打算进行在家网上交易的人该怎么办54

第4章　风险管理和价差交易的手法57

1．赢大亏小是进行期货交易的一大原则59

怎样赢大亏小59

赢大亏小的反面的例子59

价差交易也有风险61

2．止损的最终界限——不可逾越的最后底线61

根据总资金量的大小进行风险管理62

总资金的风险管理与单个交易的资金管理合并运用63

由于有最后底线，所以才能生存下来64

3．不要把风筝的线全部都放出去66

如何确定最多可建的头寸数量66

为何需要确定最多可建的头寸数67

4．平仓？还是不平仓？这是问题的关键——根据什么来判断68

除了风险管理止损的原因以外，头寸平仓的判断依据是什么68

价差的形状也可以作为开仓的依据69

判断的材料多一些好还是少一些好71

以价差的变化本身作为实际操作的判断材料72

5．如果开仓的话做哪个品种？哪些品种适合于进行价差交易73

适合进行价差交易的品种的条件73

不适于进行价差交易的品种74

适于进行价差交易的品种79

6．关于手法的讨论——顺势操作有利还是逆势操作有利80

逆势操作与顺势操作各自的特色81

根据自己的性格来确定交易方式81

应该重视开仓，还是应该重视平仓83

第二篇　价差交易的实践89

第5章 形态1 赚取升水价差缩小过程的价差交易89

1．价差形态1b 最容易赚到手，而且利润丰厚的形态91

微型泡沫的产生91

实例1 大阪橡胶指数的跨期价差交易93

实例2 东京玉米的跨期价差交易100

实例3 关西进口大豆与东京美国产大豆的跨市场价差交易105

实例4 东京橡胶与大阪橡胶指数的跨市场价差交易114

2．价差交易的形态1a 虽然较难操作，但形态出现频度较高119

形态1a比形态1b的“假信号”多119

实例5 东京粗糖的跨期价差交易121

实例6　咖啡的跨期价差交易125

第6章　形态3　赚取贴水价差的扩大过程的价差交易133

贴水价差的特点135

实例7 东京玉米的跨期价差交易136

实例8 东京小豆的跨期价差交易140

实例9 关西进口大豆的跨期价差交易145

实例10 关西进口大豆的跨期价差交易149

第7章　形态2　赚取升水价差的扩大过程的价差交易153

形态2的开仓时机155

实例11 东京玉米的跨期价差交易156

实例12 东京粗糖的跨期价差交易162

实例13 咖啡的跨期价差交易167

第8章　形态4　赚取贴水价差的缩小过程的价差交易171

贴水价差的陷阱173

实例14 东京玉米的跨期价差交易174

实例15 东京玉米的跨期价差交易178

第9章 季节性的价差——灵活运用价差的季节性特点进行的价差交易183

什么是季节性的价差交易185

季节性价差交易是珍贵的交易宝库185

在短期的价差交易中灵活运用价差的季节性的变化规律190

实例16 东京美国产大豆的季节性价差交易192

实例17 东京美国产大豆的季节性价差交易196

实例18 东京玉米的季节性价差交易200

实例19 东京玉米的季节性价差交易204

第10章　本书的篇后语209

附录217

附录Ⅰ 用于价差交易的日文术语217

附录Ⅱ 日本的乔治·索罗斯将会在大和期货的价差交易实践交流会的成员中产生231