主权财富基金论【下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线】

主权财富基金论PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

1 导论1

1.1 研究背景及研究意义1

1.2 研究的目标和内容3

1.3 研究创新之处5

1.4 研究的方法5

2 主权财富基金与积极外汇储备管理7

2.1 相关理论综述7

2.1.1 主权财富基金综述7

2.1.2 积极外汇储备管理综述21

2.1.3 资产配置理论综述25

2.1.4 战略理论综述32

2.2 主权财富基金概述36

2.2.1 主权财富基金的界定36

2.2.2 主权财富基金的产生与发展38

2.2.3 主权财富基金对金融市场的影响44

2.3 积极外汇储备管理46

2.3.1 积极外汇储备管理的界定46

2.3.2 积极外汇储备管理产生的原因49

2.3.3 积极外汇储备管理的两种形式53

3 主权财富基金投资模式：典型国家比较研究55

3.1 挪威主权财富基金的投资模式55

3.1.1 挪威主权财富基金的产生与发展55

3.1.2 挪威主权财富基金——政府全球养老基金的投资模式58

3.2 新加坡主权财富基金投资模式72

3.2.1 新加坡主权财富基金的产生与发展72

3.2.2 新加坡主权财富基金的投资模式74

3.3 韩国主权财富基金的投资模式85

3.3.1 韩国主权财富基金的产生与发展85

3.3.2 韩国主权财富基金的投资模式88

4 主权财富基金投资风险：识别与控制97

4.1 主权财富基金投资的信用风险及其控制97

4.1.1 主权财富基金投资的信用风险及其表现97

4.1.2 主权财富基金信用风险的控制100

4.2 主权财富基金投资的市场风险及其控制114

4.2.1 主权财富基金投资的市场风险及其表现114

4.2.2 主权财富基金投资的市场风险的控制117

4.3 主权财富基金投资的国家风险及其控制132

4.3.1 主权财富基金投资的国家风险及其表现133

4.3.2 主权财富基金投资的国家风险的控制141

5 主权财富基金资产配置：实证研究146

5.1 Black-Litterman资产配置模型146

5.1.1 Black-Litterman模型的特点147

5.1.2 Black-Litterman模型的计算过程149

5.2 Black-Litterman模型下主权财富基金资产配置实证研究153

5.2.1 资料来源与处理154

5.2.2 实证过程154

6 我国主权财富基金：中国投资公司的投资战略161

6.1 我国主权财富基金产生的背景161

6.2 中国投资公司面临的挑战163

6.3 中国投资公司的投资战略166

6.3.1 中国投资公司的目标定位167

6.3.2 中国投资公司的资产配置168

6.3.3 中国投资公司的风险管理172

6.3.4 提倡社会责任投资的道德理念178

6.3.5 引入外部经理人资产管理制度180

6.3.6 逐步提高主权财富基金的透明度181

6.3.7 中国投资公司的投资战略规划实施方案182

附录一 全球主权财富基金发展里程碑184

附录二 主权财富基金对上市公司的投资回报189

附录三 中国投资公司投资大事记192

附录四 其他主权财富基金发展案例198

参考文献218

后记235