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目录序作者卡罗尔为中文版撰写的序言前言译者前言第一部分　监管第1章　操作风险的三大支柱 拉尔夫·安德鲁·纳什1

1.1 引言1

1.2　第一支柱2

1.3　第二支柱7

1.4　第三支柱9

1.5　保险10

1.6　结论10

第2章　操作风险的数量框架：指引、结构和报告制度 肯尼斯·斯文森12

2.1 引言12

2.2　指引13

2.3　管理构架18

2.4　报告制度21

2.5　结论28

第3章　操作风险的测量：巴塞尔方法 维克多·道30

3.1 引言30

3.2　《巴塞尔资本协议》的发展31

3.3　操作风险的定义35

3.4　基本指标法39

3.5　标准法40

3.6　管理质量的量化43

3.7　结论46

第4章　对巴塞尔资本协议关于操作风险管理建议的评论 杰克·帕日47

4.1 引言47

4.2 对《巴塞尔资本协议》关于操作风险管理建议的批判性检查48

4.3　对报告操作损失数据的分析60

4.4　其他监管建议和结论70

第5章　法律风险和欺诈：资本金分配、监控与保险 克瑞斯·汉德姆76

5.1 巴塞尔关于操作风险和法律风险的定义76

5.2　法律风险含义78

5.3　银行和欺诈风险86

5.4　操作风险资本金分配的实施89

5.5　法律风险与欺诈风险的内涵及管理93

5.6　保险及其对法律风险和欺诈的缓释97

第6章　操作风险与保险 托马斯·麦克尔·列迪104

6.1 引言104

6.2　保险的定义：工作流程106

6.3　对操作风险的定义107

6.4　保险合同的机制与特点112

6.5　保险在金融机构中当前与未来的作用128

6.6　结论133

第二部分　分析第7章　操作风险损失的统计模型 卡罗尔·亚历山大135

7.1 引言135

7.2　操作风险类型136

7.3　贝叶斯估计144

7.4　高级计量法介绍150

7.5　非预期年度损失的近似解析156

7.6　模拟年度损失分布165

7.7　累积与总体损失分布167

7.8　结论177

附录7.1 COPULAS在操作风险管理中应用的一些评价178

第8章　损失分布方法 麦克尔·哈本斯克和劳埃德·哈丁181

8.1　什么是损失分布方法181

8.2　巴塞尔委员会的要求182

8.3　为何要采用历史损失数据183

8.4　损失数据法建模步骤185

8.5　案例研究190

8.6　主要假设202

8.7　损失分布法的优点与限制203

8.8　需要进一步研究的问题204

8.9　结论205

第9章　操作风险损失分布一般模拟框架 迪娜·瑞德和大卫·谢207

9.1 引言207

9.2　监管者要求209

9.3　主要概念和输入210

9.4　一种操作风险模拟法216

9.5　案例说明219

附录9.1　损失模型224

附录9.2　模型分布227

附录9.3　精算模型的更多内容228

第10章　经济资本的计量 尤瑞·安德斯232

10.1 引言232

10.2　什么是经济资本232

10.3　如何计算经济资本233

10.4　如何获得一个好的经济资本模型234

10.5　如何获取高质量的输入数据238

10.6　如何验证输入数据241

10.7　如何验证经济资本数量242

10.8　结论243

11.1 引言244

第三部分　管理第11章　记分卡法 托尼·布兰顿244

11.2　为什么用记分卡模型245

11.3　风险与控制245

11.4　记分卡方法248

11.5　模型模拟250

11.6　总风险和净风险的量化252

11.7　风险偏好254

11.8　压力测试和情景分析255

11.9　结论256

第12章　操作风险管理框架 麦克尔·哈本斯克257

12.1 引言257

12.2　操作风险的定义259

12.3　管理战略260

12.4　操作风险流程262

12.5　基础设施273

12.6　环境基础274

12.7　内部审计的作用275

12.8　风险管理在业务流程中的作用276

12.9　成功因素277

12.10　结论278

第13章　运用模型管理操作风险 安森尼·帕什279

13.1 引言279

13.2　操作风险与回报280

13.3　集成式操作风险框架282

13.4　风险与控制的自我评测284

13.5　风险暴露与损失288

13.6　操作风险度量与风险乘数γ291

13.7　损失数据的充分性、相关性与完整性292

13.8　情景分析294

13.9　操作风险等级与关键风险动因295

13.10　操作风险模型的应用299

13.11　建模与新监管要求302

13.12　结论304

第14章　运用贝叶斯网络管理操作风险 卡罗尔·亚历山大305

14.1 引言305

14.2　贝叶斯网络：参考书及相关网站306

14.3　贝叶斯网络简介307

14.4　贝叶斯网络在银行与金融领域的应用309

14.5 贝叶斯决策网314

14.6　结论316

第15章　操作风险管理 杰克·帕日318

15.1 引言318

15.2　风险管理——高效管理的重要组成部分318

15.3　名义、常态和例外操作风险321

15.4　常态操作风险案例分析324

15.5　例外操作风险330

15.6　例外操作风险案例分析333

15.7　结论345

附录15.1　效用理论简介347