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第一篇 电力市场体系与模式3

第1章 电力市场基本概念3

1.1 电力市场内涵3

1.2 电力市场机制4

1.2.1 市场机制的涵义4

1.2.2 电力市场机制的涵义及其构成要素5

1.2.3 电力市场机制的各类功能8

1.3 电力市场交易制度10

1.4 电力市场类型10

1.4.1 电力市场分类10

1.4.2 电力批发市场11

1.4.3 电力零售市场11

1.4.4 电力辅助服务市场12

1.4.5 电力合约市场13

1.4.6 电力现货市场13

1.4.7 发电容量市场15

1.4.8 输电服务市场15

1.4.9 输电权市场15

1.4.10 发电权转让交易市场16

1.4.11 发电权拆借交易市场16

1.4.12 电力用户与发电企业直接交易市场16

1.4.13 跨区跨省电力交易市场16

1.4.14 电力金融市场17

1.5 电力市场体系20

1.6 电力市场风险21

1.6.1 风险的涵义21

1.6.2 电力市场风险的涵义22

1.6.3 电力市场风险的特征22

1.6.4 电力市场风险的类型24

第2章 国际典型电力市场模式27

2.1 美国电力市场模式27

2.2 英国电力市场模式31

2.3 北欧电力市场模式33

2.4 澳大利亚电力市场模式37

2.5 欧盟电力市场模式39

第3章 中国电力市场体系模式设计41

3.1 中国电力市场建设现状及存在的问题41

3.1.1 电力市场建设现状41

3.1.2 电力市场建设存在的问题42

3.2 电力市场体系模式设计的国际经验43

3.2.1 国际主要经济模式43

3.2.2 国际主要电力市场体系模式45

3.2.3 国际经验对中国的若干借鉴47

3.3 中国电力市场体系建设的基本形势48

3.4 中国电力市场体系模式设计的基本原则50

3.5 电力市场体系模式架构51

3.5.1 电力市场交易平台的多层次性与交易方式的多样性51

3.5.2 中国电力市场体系模式架构52

3.5.3 各类市场的协调模型53

3.6 十种主要电力市场体系模式设计53

3.7 十种主要电力市场体系模式的分析比较57

3.8 “放开两头、有效监管中间”的市场体系模式设计58

3.8.1 电力工业竞争与垄断环节58

3.8.2 “放开两头、有效监管中间（管住中间）”模式启动的基本条件59

3.8.3 “放开两头、有效监管中间（管住中间）”模式的总体思路59

3.8.4 “放开两头、有效监管中间（管住中间）”模式的架构59

3.9 省市场交易平台与区域市场交易平台协调运作的体系模式设计67

3.9.1 区域市场与省市场交易平台67

3.9.2 各类市场体系模式67

3.9.3 各类市场体系模式适用性分析68

3.10 主要电力市场体系模式的效率分析69

3.11 最优电力市场结构理论70

3.12 电力市场体系的风险防范71

3.13 电力市场体系建设支撑机制72

3.14 互联电网电力市场的市场均衡分析72

3.14.1 市场均衡模型72

3.14.2 各级交易平台之间的交易协调机制与阻塞管理机制74

3.14.3 市场均衡模型的收敛性证明74

3.14.4 交易机制与市场均衡分析75

3.15 煤电产业链对电力市场体系模式的影响分析76

3.16 电力市场体系模式的综合风险评估（电力市场化改革方案的论证模型）77

3.17 电力现货市场的风险管理78

3.17.1 电力现货市场的涵义78

3.17.2 电力现货市场的风险分析79

3.17.3 电力现货市场的风险控制（风险规避）79

3.18 售电侧放开的电力市场风险分析与控制策略80

3.18.1 售电侧放开的电力市场模式80

3.18.2 售电侧放开的电力市场风险分析81

3.18.3 售电侧放开的电力市场风险控制（风险规避）策略84

3.19 电力市场体系建设展望85

第二篇 电力市场风险识别、度量、预测与控制89

第4章 风险管理基本流程与方法89

4.1 风险识别89

4.2 风险度量91

4.2.1 风险度量指标设计原则91

4.2.2 风险度量公理化要求91

4.2.3 风险度量对象选择92

4.2.4 风险度量方法93

4.3 风险预测100

4.3.1 专家预测法100

4.3.2 AR（p）预测模型101

4.3.3 自回归条件异方差模型101

4.3.4 风险组合预测模型101

4.4 风险控制102

4.4.1 风险控制方法102

4.4.2 风险控制过程104

4.4.3 风险控制内容104

4.4.4 风险控制导向105

4.4.5 风险控制技术105

4.5 风险决策106

第5章 电力市场风险结构及其分解109

5.1 市场风险结构109

5.2 电力市场风险分解方法之一109

5.3 电力市场风险分解方法之二112

第6章 电力市场稳定性风险控制114

6.1 电力市场稳定性风险识别114

6.1.1 宏观经济走势及国家有关政策风险114

6.1.2 电力供给风险114

6.1.3 发电容量裕度风险115

6.1.4 输电容量裕度风险115

6.1.5 负荷预测风险116

6.1.6 风电等间歇性可再生能源发电能力风险116

6.1.7 电网安全风险116

6.1.8 交易系统风险116

6.2 电力市场稳定性风险度量117

6.2.1 发电容量裕度风险度量117

6.2.2 输电容量裕度风险度量119

6.3 发电容量裕度风险控制120

6.3.1 负荷备用容量配置121

6.3.2 事故备用容量配置121

6.3.3 检修备用容量配置121

6.3.4 调节备用容量配置121

6.4 输电容量裕度风险控制123

6.4.1 可中断负荷管理123

6.4.2 输电权管理123

6.4.3 输电期权管理127

6.5 宏观经济走势及国家有关政策风险规避策略129

6.6 风电等间歇性可再生能源发电能力不确定性风险规避策略130

6.7 电网安全风险规避策略130

6.8 交易系统风险规避策略130

第7章 电力市场结构风险控制132

7.1 电力市场结构类型132

7.1.1 纵向结构132

7.1.2 横向结构133

7.2 电力市场结构风险识别134

7.2.1 省级电力市场风险134

7.2.2 区域级电力市场风险135

7.3 电力市场结构风险度量135

7.3.1 发电环节结构风险度量135

7.3.2 电网环节结构风险度量136

7.4 “区域—省”两级电力市场结构风险控制138

7.4.1 省间联络线成本回收138

7.4.2 发电厂并网费收取139

7.4.3 省内、省外市场的协调139

7.5 “跨区跨省—省”两级市场结构风险控制139

7.5.1 “跨区跨省—省”两级市场结构模式139

7.5.2 各模式的对比分析140

7.6 “国家—区域—省”三级市场结构风险控制143

7.6.1 年度、月度市场协调143

7.6.2 现货市场协调143

7.6.3 安全校核协调144

7.6.4 输电阻塞协调144

7.6.5 三级市场总体协调144

第8章 电力市场政策性风险控制146

8.1 电力市场政策性风险识别146

8.1.1 法律法规风险146

8.1.2 产业政策风险146

8.1.3 电力投资政策风险147

8.1.4 电力节能减排政策风险147

8.1.5 电力价格政策风险147

8.2 电力市场政策性风险控制策略147

8.2.1 法律法规风险控制147

8.2.2 产业政策风险控制148

8.2.3 电力投资政策风险控制149

8.2.4 发电节能调度政策风险控制149

8.2.5 电力价格政策风险控制149

第9章 电力市场优化决策的“多维时空型”总体风险迭代控制150

9.1 电力市场优化决策“多维时空型”总体风险迭代控制的基本思路150

9.1.1 电力市场决策的复杂性150

9.1.2 迭代控制的涵义151

9.1.3 “多维时空型”总体风险迭代控制的基本思路152

9.2 市场走势分类（聚类分析）152

9.2.1 系统聚类方法概述152

9.2.2 历史市场走势分类154

9.3 市场走势分类迭代预测（对未来市场走势预估）154

9.4 各类典型年市场走势的“多维时空型”风险决策优化155

9.5 面临时段的“多维时空型”总体风险迭代控制（决策优化）155

9.5.1 总体风险迭代控制（决策）思路155

9.5.2 Bayes决策方法156

9.5.3 风险迭代决策规则的Bayes综合156

9.6 “多维时空型”总体风险迭代控制方法的适用性157

9.6.1 电力市场监管的“多维时空型”总体风险迭代控制157

9.6.2 发电商决策的“多维时空型”总体风险迭代控制157

9.6.3 购电商决策的“多维时空型”总体风险迭代控制158

第三篇 电力市场交易风险控制理论161

第10章 电力市场供应风险控制161

10.1 电力市场供应风险识别161

10.1.1 发电商持留风险161

10.1.2 市场价格风险161

10.1.3 市场供需弹性风险161

10.1.4 输电阻塞风险162

10.1.5 市场机制风险163

10.2 电力市场供应风险度量163

10.2.1 发电商持留风险度量模型163

10.2.2 市场价格风险度量模型167

10.2.3 市场供需弹性风险度量模型167

10.2.4 输电阻塞风险度量模型168

10.2.5 燃料供应风险度量模型169

10.3 市场供应风险控制模型169

10.3.1 发电供应风险控制模型169

10.3.2 输电供应风险控制模型171

第11章 跨区跨省电力交易及其风险控制策略172

11.1 跨区跨省电力交易172

11.1.1 跨区跨省电力交易的基本内涵172

11.1.2 跨区跨省电力交易的国际经验172

11.1.3 跨区跨省电力交易的推动力180

11.1.4 跨区跨省电力交易的原则182

11.1.5 跨区跨省电力交易的空间尺度层次182

11.1.6 跨区跨省电力交易的时间尺度层次183

11.1.7 跨区跨省电力交易总体思路183

11.1.8 跨区跨省电力交易的电力电量平衡机制183

11.1.9 跨区跨省电力交易机制184

11.1.10 跨区交易与区域内跨省交易的协调机制188

11.1.11 跨区跨省电力交易的模型与交易算法189

11.1.12 跨区跨省电力交易的委托代理机制196

11.2 跨区跨省电力交易的风险分析198

11.2.1 目前跨区跨省交易存在的问题及外部环境198

11.2.2 跨区跨省电力交易的政策法规风险200

11.2.3 跨区跨省电力交易的市场交易风险201

11.2.4 跨区跨省电力交易的安全风险202

11.2.5 跨区跨省电力交易的行为风险202

11.3 跨区跨省电力交易风险控制策略203

11.3.1 跨区跨省各类电力市场交易的风险规避机制203

11.3.2 规避市场风险的不同时间尺度优化交易机制204

11.3.3 规避市场风险的跨区跨省辅助服务补偿机制205

11.3.4 规避市场风险的各交易主体的利益协调机制205

11.3.5 规避市场风险的电力金融衍生品206

第12章 发电权交易及其风险控制策略207

12.1 发电权交易207

12.1.1 发电权交易背景207

12.1.2 发电权交易机制设计208

12.1.3 基于时间尺度的发电权交易211

12.1.4 基于空间尺度的发电权交易211

12.1.5 基于低碳化综合能效的发电权交易214

12.1.6 发电权交易的数学模型及其分析比较214

12.1.7 跨省跨区发电权交易模型221

12.1.8 发电权交易的节能减排效果（潜力）分析223

12.1.9 发电权交易的各方经济效益分析223

12.1.10 发电权交易的市场效率分析224

12.1.11 发电权交易的市场公平性分析224

12.1.12 发电权交易的市场博弈行为分析224

12.1.13 发电权交易结算价格的公平性分析225

12.1.14 发电权交易的资源配置效率分析225

12.2 发电权交易的风险识别与风险分析226

12.3 发电权交易的风险控制策略226

12.4 发电权拆借交易及其风险分析227

12.4.1 发电权拆借交易的涵义227

12.4.2 发电权拆借交易的方式及价格形成机制227

12.4.3 发电权拆借交易的时空尺度及交易目标228

12.4.4 发电权拆借交易的原则及前提条件228

12.4.5 发电权拆借交易的驱动力228

12.4.6 发电权拆借交易与发电权转让交易的区别229

12.4.7 发电权拆借交易的风险及控制策略229

第13章 电力用户与发电企业直接交易及其风险控制策略230

13.1 电力用户与发电企业直接交易机制230

13.1.1 直接交易的基本内涵230

13.1.2 直接交易的原则230

13.1.3 直接交易的国际经验231

13.1.4 直接交易的空间尺度层次234

13.1.5 直接交易的时间尺度层次234

13.1.6 直接交易的交易方式234

13.1.7 直接交易的数学模型与交易算法235

13.2 电力用户与发电企业直接交易风险识别240

13.3 电力用户与发电企业直接交易风险控制241

第14章 电力市场力及其风险控制策略245

14.1 电力市场力基本内涵245

14.2 电力市场力风险识别245

14.3 电力市场力风险度量247

14.3.1 市场结构评估指标247

14.3.2 市场交易评估指标248

14.3.3 市场安全评估指标248

14.3.4 电价评估指标248

14.4 电力市场力风险控制249

第15章 电力市场信用风险度量与控制253

15.1 信用与信用风险253

15.1.1 信用涵义253

15.1.2 信用风险涵义255

15.1.3 信用风险产生原因255

15.1.4 信用风险类型256

15.1.5 信用风险的特征256

15.1.6 信用风险的规避原则257

15.2 电力市场信用与信用风险257

15.2.1 电力市场信用的涵义257

15.2.2 电力市场信用风险的涵义258

15.2.3 电力市场信用风险产生的主要原因258

15.2.4 电力市场信用风险的特征259

15.2.5 电力市场信用风险的分类259

15.3 国外电力市场信用风险防范的经验和启示261

15.3.1 北欧电力市场信用风险防范的经验261

15.3.2 英国电力市场信用风险防范的经验262

15.3.3 美国电力市场信用风险防范的经验262

15.3.4 国外电力市场信用风险防范的启示263

15.4 信用风险评级模型综述264

15.4.1 要素评级模型264

15.4.2 多元判别分析模型266

15.4.3 信用评分模型268

15.4.4 多元逻辑（Logit）模型269

15.4.5 多元概率比（Probit）模型271

15.5 信用风险度量模型综述271

15.5.1 信用风险度量模型的主要构成要素271

15.5.2 信用风险度量的VaR和CVaR模型273

15.5.3 信用风险度量的KMV模型274

15.5.4 信用风险度量的Credit Metrics模型276

15.5.5 信用风险度量的CPV模型278

15.5.6 信用风险度量的Credit Risk＋模型279

15.5.7 信用风险度量的死亡率模型280

15.6 电力企业信用风险评级280

15.6.1 电力企业信用风险评级指标体系280

15.6.2 发电企业的市场信用风险评级指标284

15.6.3 电力用户的市场信用风险评级指标285

15.6.4 电网企业的市场信用风险评级指标286

15.7 电力市场信用风险控制策略288

15.7.1 适用于各市场成员的信用风险控制策略288

15.7.2 基于电力市场监管的信用风险控制策略289

15.7.3 基于信用保险的信用风险控制策略289

15.7.4 基于信用担保的信用风险控制策略290

15.7.5 基于激励相容机制的信用风险控制策略290

15.7.6 基于信用衍生品的信用风险控制策略295

第四篇 电力市场环境下发电商风险控制理论305

第16章 发电投资成本回收风险控制305

16.1 发电上网定价模式风险识别305

16.2 发电投资成本回收风险度量306

16.3 发电投资容量成本回收风险控制模型309

第17章 发电商煤炭市场风险控制311

17.1 发电商煤炭市场风险识别311

17.2 发电商煤炭市场风险度量311

17.3 发电商煤炭价格风险控制策略315

17.3.1 煤电双方合约谈判优化控制模型315

17.3.2 煤电双方股权联营策略317

第18章 发电商电量与电价申报决策风险控制318

18.1 发电商电量与电价申报决策风险识别318

18.2 发电商在多市场的电量投标组合决策与风险控制模型318

18.3 发电商参与各交易品种的收益与风险相协调的投标组合决策322

18.4 基于收益—风险决策的发电商投标组合优化模型的等价性322

18.5 发电商报价决策的风险控制策略323

18.5.1 发电商报价决策基本原理323

18.5.2 发电商报价决策的风险控制模型324

第19章 发电商竞争上网风险控制329

19.1 发电商上网电价模式风险识别329

19.2 发电商市场进入风险度量331

19.2.1 发电商进入市场上网出清价格风险度量模型331

19.2.2 发电商进入市场内收益风险度量模型331

19.3 发电商市场进入选择风险控制333

19.4 基于市场的发电商报价风险控制模型333

19.4.1 小波变换模型334

19.4.2 混沌特性分析模型334

19.4.3 径向基函数网络模型335

19.4.4　 SARIMA模型335

19.4.5 EGARCH模型336

19.5 基于成本的发电商报价风险控制模型336

第20章 发电商直供电价格谈判风险控制340

20.1 发电商直供电风险识别340

20.2 发电商直供电价格谈判风险控制模型340

20.2.1 贝叶斯学习模型341

20.2.2 价格谈判双边贝叶斯动态博弈学习模型341

20.2.3 算例分析343

参考文献345