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信用风险定价模型 理论与实务 第2版
  • （德）贝尔恩德·施密德著；张树德译 著
  • 出版社： 上海：上海人民出版社
  • ISBN：9787543224384
  • 出版时间：2014
  • 标注页数：326页
  • 文件大小：97MB
  • 文件页数：334页
  • 主题词：贷款风险管理－定价模型

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图书目录

前言1

1 引言1

1.1 目的1

1.2 目标、结构及总论4

2 模型化信用风险因子9

2.1 基本知识9

2.2 信用风险定义及构成9

2.3 转移概率和违约概率模型10

2.4 回收率模型78

3 公司债与主权债定价88

3.1 基本知识88

3.2 资产模型97

3.3 强度模型107

4 违约相关性110

4.1 基本知识110

4.2 资产价值相关性111

4.3 违约强度相关性115

4.4 相关性与连接函数118

5 信用衍生产品121

5.1 基本知识121

5.2 专业定义128

5.3 单方信用衍生产品129

5.4 多方信用衍生产品138

6 三因子可违约期限结构模型156

6.1 基本知识156

6.2 三因子模型161

6.3 固定利率与浮动利率可违约债券定价173

6.4 信用衍生产品定价201

6.5 离散时间三因子模型220

6.6 市场数据拟合模型226

6.7 信用风险下的最优投资组合272

附录A 标准普尔的一些定义287

附录B 证明292

附录C 信用衍生产品定价：扩展309

参考文献311

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